Математическое моделирование параллельных процессов Павел Павлов und Николай Коваленко

У нас вы можете скачать книгу Математическое моделирование параллельных процессов Павел Павлов und Николай Коваленко в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

В данной работе представлено исследование процессов поверхностного таяния ледника Альдегонда, арх. Шпицберген, тепло-балансовым методом с использованием..

Целью данной работы является построение портфеля минимального риска для уменьшения потерь страховщика по данному виду страхования. В рамках данной работы.. Математическое моделирование параллельных процессов. Перед покупкой вы сможете уточнить цену и наличие на сайте продавца.

Вы так же сможете использовать различные варианты оплаты товара, наиболее удобные для Вас. Информацию о способах оплаты и доставки Вы сможете узнать на странице магазина, после того, как перейдете по ссылке Купить Математическое моделирование параллельных процессов. Описание товара Математическое моделирование параллельных процессов В монографии представлены разработанные авторами математические модели и методы оптимальной организации конкурирующих процессов , синхронные и асинхронные режимы их взаимодействия, математические соотношения для получения точных значений минимального общего времени выполнения неоднородных, однородных и одинаково распределенных конкурирующих процессов, условия и критерии эффективности и оптимальности реализации заданных объемов вычислений в случаях неограниченного и ограниченного параллелизма..

Характеристики Математическое моделирование параллельных процессов Язык издания:. Рекомендуем также следующие похожие товары на Математическое моделирование параллельных процессов А. This book gives a detailed description of practical risk and safety analysis methods, tried and tested in over process industry projects. The aim is to provide the methods and data needed by practicing safety engineers, as. Есть у поставщика Поставка под заказ.

A one-year course in probability theory and the theory of random processes, taught at Princeton University to undergraduate and graduate students, forms the core of the content of this bookIt is structured in two parts: One section is devoted to the theory of Gibbs random fields. This material is essential to many undergraduate and graduate courses. The book can also serve as a reference for scientists using modern probability theory in their research.

Financial modelling with jump processes ISBN: Presents an overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models. Love Your Home is an inspiring and thought-provoking sourcebook of ideas for home design.

Provides an introduction to probability and random processes and their practical applications. This third edition emphasizes modeling and understanding rather than abstraction.

Many important random processes are developed in the text through examples. It includes exercises and problems, with solutions provided in the companion volume. Discusses the theory of stochastic processes. This book presents basics of discrete time martingales. It includes such topics as Wiener process, stationary processes, infinitely divisible processes, and Ito stochastic equations.

Jacod Jean, Shiryaev Albert N. Initially the theory of convergence in law of stochastic processes was developed quite independently from the theory of martingales, semimartingales and stochastic integrals.

Apart from a few exceptions essentially concerning diffusion processes, it is only recently that the relation between the two theories has been thoroughly studied. The authors of this Grundlehren volume, two of the international leaders in the field, propose a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes, from the point of view of semimartingale theory, with emphasis on results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics.

This leads them to develop in detail some particularly useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems, and absolute continuity or contiguity results. The book contains an introduction to the theory of martingales and semimartingales, random measures stochastic integrales, Skorokhod topology, etc.

The second edition contains some additions to the text and references. Some parts are completely rewritten. This title describes "Modelica", a modelling language that can be used to simulate both continuous and discrete behaviour, It provides the necessary background to develop Modelica models of almost any physical system. The author starts with basic differential equations from several engineering domains and describes how these equations can be used to create reusable component models.

Next, he describes techniques for modelling complex non-linear behaviour, exploiting the powerful array handling features and mixing continuous and discrete behaviour.

© Крушина - дерево хрупкое Валентин Сафонов 2018. Powered by WordPress